丁同学2024-12-21 15:50:55
丁同学请问这里为什么就选组合A和C，AB BC ABC不可以吗，或者说无论选哪一个或几个组合，只要算出收益为7.25%的权重即可，谢谢
回答（1）
Alvis2024-12-23 09:27:28
Alvis同学你好。答案并不是唯一的，无套利定价重要的是思想，确保风险相同的情况下两个资产/组合收益也应相同，否则就会出现套利机会。
本题D资产相对被低估，其余资产公允定价，应该买入资产D。那么你应该做空与D相同风险的资产/组合，确保风险相同，此时做空的现金流用于买入资产D，实现无风险、净零投入收益。
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