淑同学2024-11-26 11:23:30
1）多重共线性出现，Sbj cap和MSE都是被高估的是吗？2）如果MSE被高估，为什么F test是显著的？
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Alvis2024-12-02 10:45:24
Alvis同学你好。1）回归出现多重共线性，系数的标准误和MSE会被高估。2）MSE被高估，F-statistics应该被低估，但如果被低估的F-statistics仍然很大超过关键值，也会是显著的。本处是传统的检验方法，逻辑是，出现多重共线性，单个系数没有什么解释力，合在一起有解释力。因此单个系数的检验不显著，合在一起的检验（F test）显著。
传统的检验方法并不一定准确，提供了一个大致的判断方法，精确的需要使用VIF等方法检验。
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"出现多重共线性，单个系数没有什么解释力，合在一起有解释力。因此单个系数的检验不显著，合在一起的检验（F test）显著"，这句话总结的真好
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同学你好。可以记住这个解释。
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