天堂之歌

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166****08482024-11-17 22:37:25

第二题,conversion factor 怎么判断该÷还是乘呢

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回答(1)

Essie2024-11-18 10:01:07

同学你好,它们的关系是:某个国债期货的价格=标准国债期货的价格乘以转换因子CF。
第二题,因为要计算的的是标准国债期货的价格,所以最后是除以CF,或者是乘以1/CF。

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评论
追问
Treasury bond future就是标准的国债期货吗,非标准的能不能举个例子
追答
标准券是虚拟的30年起息票率6%的国债,一般计算futures的价格就是这个标准券的价格,也叫做quoted futures price。 只要满足:面值$100000,到期期限至少15年的国债就可以进行交割,这些债券都是非标准的。

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