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龚同学2024-11-15 11:28:23

老师好，为什么floating leg的价值是1，现实中如何计算floating leg?

回答（1）

最佳

Danyi2024-11-18 16:34:56

同学你好， 
这里默认是用纯浮动利率债券，也就是Coupon rate=discount rate，因此价格等于面值，这里假设了面值是1，所以floating leg的价格就是1

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