K2024-11-10 23:02:43
K這道題說一般情況直接delta + gamma. 之前的知識點是long 1 stock, short 1/delta call option to hedge. 考慮gamma 的情況就變成 short 1/(delta+gamma) call option 嗎
回答（1）
婷婷2024-11-11 08:59:26
婷婷同学你好，
是分别对冲，
gamma是delta的针对于标的资产价格变化的导数，
先进行delta的对冲，再相对于delta变化进行gamma对冲。
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