Leon2024-11-10 22:59:53
Leon第1题 July-August calendar spread 以下观点来自chatGPT 在calendar spread（也叫日历价差）策略中，一般是通过卖出近期合约并买入远期合约来构建的。因此，计算价差时通常是远期合约价格减去近期合约价格，也就是远期减近期。
回答（1）
Chris Lan2024-11-11 11:32:11
Chris Lan同学您好
在我们的书中定义的是near-far，请看原文的例子。这里的概念全部以原版书为准。
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