success loves preparation2024-11-03 17:09:33
success loves preparationQ6小问，为啥这句话Currently, the euro position has a value of €1.0014 per €1 notional
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Essie2024-11-04 09:58:22
Essie同学你好，因为这个互换合约是60天前签订的，这句英文的意思是，当前，也就是合约签订60天后，之前每1欧元名义本金签订的合约，60天后的价值是€1.0014。换句话说，假如你有€1的名义本金，这个头寸目前的价值是€1.0014。所以这个信息其实就是题目告诉我们60天后的欧元端的价值，也就是PV收。
货币互换求估值的时候，如果是固定换固定，那么一般给的信息是两种货币对应的利率，然后给出折现因子，让你自己去算PV。这道题目算是简化了一下，其中一种货币直接告诉你PV，就不用自己再去算了。
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好的，谢谢老师
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