11回答（1）
Essie2024-10-29 10:05:23
Essie同学你好，根据BSM模型，要复制看涨期权，C0=S0×N(d1)-Xe^(-Rfc×T)×N(d2)，S0× N(d1)相当于long N(d1)份stock， -Xe^-Rfc×T)×N(d2)相当于short N(d2)份bond，因此等价于发行了N(d2)份债券融资（借钱），然后去投资了N(d1)份股票。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
您好，那就是债券的面值是X？
上午是考道德、数量、经济学、财报吗？
- 追答
-
是的，把执行价格看成是债券的面值X。
上午考道德，数量，经济学，财报，公司金融。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片