宇同学回答（1）
Essie2024-10-28 10:55:48
Essie同学你好，这个知识点应该在No-arbitrage approach利用二叉树估值的时候讲的。
因为long stock受益于股价的上涨，short call受益于股价的下跌，所以假设我们卖出一份call option，然后购买h份股票，通过调整购买股票的份数，就可以构建出一个完全对冲的组合，这个组合无论是未来股票价格上涨还是下跌对它都没有影响，是一个无风险的组合。
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