淑同学2024-10-25 15:08:07
多重共线性下，MSE是被高估还是被低估了？为什么？
回答（1）
婷婷2024-10-27 10:08:28
婷婷同学你好，
在多重共线性的情况下，MSE通常会被高估。
这是因为多重共线性会导致参数估计量的方差增大，进而使得估计量的不确定性增加。
因此，在估计模型参数时，如果存在多重共线性，模型的预测误差（即均方误差）往往会比不存在多重共线性时更大。
多重共线性意味着自变量之间存在高度相关性。
这种相关性导致参数估计不稳定，增加了估计量的方差。
方差的增加意味着估计量的不确定性增大，从而导致MSE被高估。
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