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咕同学2024-10-22 11:39:15

异方差和序列自相关导致SE偏大吗？怎么记得有道题讲解里说的是偏小啊？

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回答（1）

爱吃草莓的葡萄2024-11-01 16:48:54

同学你好。序列相关性分为正序列相关性和负序列相关性，结论是相反的。金融中常见的是正序列相关性。

出现异方差和正序列相关性，会导致SE被低估；出现负序列相关性和多重共线性，会导致SE被搞估。

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