yy2024-10-19 18:18:21
yy老师，左偏的话尾巴在左边，因此左边的曲线比正态分布更细长，那么如果var值相同，对应的损失不是应该在横坐标上向右移动吗（因为面积相等）那为什么老师讲的结论是左偏的话损失更大呢？
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爱吃草莓的葡萄2024-11-01 15:55:22
爱吃草莓的葡萄同学你好。同学这里对VaR定义还没有理解。
如果VaR值相同，那么位于分布上同一位置。VaR是收益分布上的一点，VaR值是一个数字，例如99%的VaR=10%，VaR值是10%，是指在分布上，左边面积为1%的那个截点（或者说将分布左边切掉1%面积的那个切点叫做VaR）。
如果是左偏，意味着左边的尾巴比正态分布要厚（左尾的概率密度相比正态分布会更大），这就导致切相同的面积，左偏的要在更左边，使得左偏的VaR绝对值更大。
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