success loves preparation2024-10-05 16:11:49
success loves preparationQ4为啥正的序列自相关，会导致SSE和MSE偏小呢？看冲刺笔记Page 25页上说正的序列自相关定义是，一个观测值的正残差增加了另一个观测值的正残差的机会，从这个定义上说，存在正序列自相关不就是导致估计出的模型SSE偏大么？
查看试题回答（1）
最佳
爱吃草莓的葡萄2024-10-10 11:38:09
爱吃草莓的葡萄同学你好。同学你说的是对的，但是理解有偏。正序列相关性意味着前一个是正误差后一个会跟随者一个正误差，会导致模型实际的的误差更大，理论上是假设没有序列相关性的，而我们用的是理论上的误差结果来代替的实际的误差结果，因此会低估实际的误差。因此我们说存在正序列相关性，会低估模型的SE、MSE等会被低估，导致t与F检验值被高估。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片