Lu2024-10-03 22:46:20
Lu这题的套利步骤应该怎么操作，麻烦详细说明下
回答（1）
Essie2024-10-06 21:11:33
Essie同学你好，
1. 买入债券：以市场价格 112.08（含应计利息）买入债券。
2. 卖出期货：在期货市场上以 112.50 的价格卖出期货合约。
3. 等待到期：持有债券到期，同时等待期货合约到期。
4. 实现套利：到期时，债券价格上涨到无套利价格（111.96），期货合约的价格锁定为 112.50，从中赚取差价。112.5-111.96=0.54
这个套利操作是基于市场的错误定价，通过买入现货并卖出期货来实现无风险套利。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片