JS22712024-09-24 10:05:42
JS2271不太理解这个对冲策略，为什么可以用call option delta 和call option gamma 对冲small change in stock price?
回答（1）
婷婷2024-09-24 14:43:57
婷婷同学你好，
只有在小范围股票价格波动内option的价格和stock价格是线性的，
用delta对冲和gamma对冲是可以精确对冲的，
如果股票价格波动范围很大，
delta对冲和gamma对冲就做不到那么精确了。
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