缪同学2019-03-09 22:19:46
缪同学请问Cointegration 和copula有什么区别和联系吗，突然想到copula原理上挺像的
回答（1）
Chris Lan2019-03-11 09:40:43
Chris Lan同学你好，CFA考纲上并没有copula的相关内容。
协整的内容如下
DF-EG test：用于检验是否出现协整，H0：no cointegration，Ha：cointegration，拒绝原假设，可建模
结论：如果DF-EG test检验可以拒绝原假设，即存在协整现象，则一定可以建模，无论xt与yt是否平稳
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