Joe2024-09-21 19:35:17
JoeKey rate duration 公式， KRDi = wi Di，如果portfolio中的assets不是zero coupon bond，这个公式就不成立了吧？怎么算？有其他公式吗？
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Danyi2024-10-01 23:21:52
Danyi同学你好，
Key rate duration公式见下图，就是根据利率变化导致债券价格变化来进行计算。
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1:33:30老师笔记 key rate duration公式。key rate duration定义式我知道，现在是说老师这例题里所讲的内容。
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组合的KRD就等于各自的久期乘以权重。这里题目是零息债券，所以久期等于期限。如果不是零息债券，那么表格中会具体直接给出对应的久期数据，那么组合KRD还是等于各自的久期乘以权重。
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