Joe2024-09-21 19:29:21
Joe这里老师说的Key rate duration推导，都用到了duration的定义式，但实际上老师用的全都是modified duration定义式，所以是CFA二级用这种错误的定义式，还是老师讲错了？如果讲错了要怎么解题？
回答（1）
Danyi2024-10-01 23:11:41
Danyi同学你好，
没有讲错，key rate duration的公式就是这样的，见下图一级讲义。他跟修正久期也是不同的，修正久期衡量平行移动，每个时点都一样；key rate duration每个时点根据利率变动不同，得出的值都不同。
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