淑同学回答（1）
Essie2024-09-21 13:29:26
Essie你好，因为文中的信息说interest rate swap that the bank entered into one year ago，这份互换合约是一年期签订的，为期三年，站在现在的时间点上就还有两年到期。
你可以把签订swap的日期看成是t=-1，现在时间过去了一年，站在此刻t=0，现在对这个互换进行估值，只需要考虑一年以后和两年以后这两笔现金流即可，所以折现率用的是目前市场上看到的一年和两年期的折现因子。
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