酒同学2019-03-09 12:34:19
酒同学固收，reading36，原版书课后题第28题，求effective duration。 题干说根据exhibition1和2的利率二叉树求ED，为什么答案中用来求call option的利率二叉树中，利率全都变掉了呢，什么情况？
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Sherry Xie2019-03-11 10:41:52
Sherry Xie同学你好，因为exhibit 2里面的yield都是benchmark的rate，文字里第二段文字里还有个条件是，AI bond的relative to benchmark的OAS是13.95bps。因此每个Benchmark rate加上0.1395.
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