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刘同学2019-03-09 10:00:37

IRS的valuation 是（new SWAP -OLD SWAP RATE）乘以B1+B2+B3+B4 而CCS是PV固-PV浮 是因为interst 互换是netting的么，只计算差额利率差额就可以了吗，反之CCS需要本金互换是么？

回答（1）

Paroxi2019-03-11 10:48:18

同学你好，利率互换是同一种货币，期初不交换本金，只存在利息差，外汇互换合约涉及两种货币，所以会存在本金与利息的交换。计算的也是本金和利息

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