Catherine2019-03-09 00:06:23
CatherinePPT163~164页 σ=0.1， f(1,1)=0.017677%, e^(0.1)=1.10517 → f(1,1) * e^(0.1) = 0.017677 * 1.10517 = 0.019536 为什么164页的相应利率（升高）为0.019442？
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孙亚军2019-03-11 16:26:20
孙亚军同学你好，下表的数字不是根据上表计算的，下表是根据市场利率和波动率计算出来的。你可以理解为题目直接给出的。
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哦 那就是有的题目（比如这道题）开始给出了第一期的forward rate就直接用；对于没有给出的 那题目就是要求我们用第一期的spot rate和第二期的spot rate算一下 是这个意思吧？因为ppt上P87页的例题就没有给 这个要求自己算
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同学你好，可以这样理解。
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