success loves preparation2024-08-31 17:18:37
success loves preparation该题第三小问的应计利息AI（t）为啥不用期货合约的90天存续期呢，而要用从上一次coupon支付日到期货合约到期日之间的120天呢？没懂为啥这样做？
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Bingo2024-09-02 14:10:27
Bingo同学你好，
截图是老师的板书
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应计利息它的定义就是
自上一个coupon付息日开始，到当下时间点，累计的、应该发的、但是还没有发的coupon
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前一段（-30，0）这段时间，都没有包含在期货合约存续时间内，为啥这段应计利息在计算期货合约定价的时候要算进去呢？
Evian, CFA2024-09-03 13:30:15
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
衍生品（期货）的业绩表现取决于标的资产的业绩表现
其实这个地方有两个时间轴，一个是bond标的，一个是期货
AIT是T时间点，然后至上一个付息日，累计的，应该发但是没有发的coupon
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