钟同学2024-08-27 10:17:38
钟同学第四问，为什么收益计算中包括本金的折现？equity在day30天时是75000000，而fixed要按照0.9696折现。选项B和选项C差额部分就是在这里。不太懂B的那种思路差在哪里。
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Bingo2024-08-27 16:12:24
Bingo同学你好，
Q4
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因为Equity swap两端是权益端和债券端
权益端，计算时，考虑了本金部分，用了P1/P0
那么债券端，计算时，也要考虑本金，也就是到期时间点的本金
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和interest rate swap区别一下，它这个互换，两端都是债券，到期时间点的本金相等，现金流方向相反，于是可以抵消，求互换合约价值的时候，未来现金流折现可以不包含本金，一般也这么算，但你要包含本金部分，计算结果也是依旧一样的，不影响
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