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天堂之歌

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Joe2024-08-27 00:04:57

视频中最后一道例题，-30%benchmark + 130%portfolio组成的 new portfolio，这个new portfolio的SR最大吗？会比portfolio的SR还大？

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2024-08-29 13:24:34

同学你好。1）新组合的夏普比率比原组合夏普比率更大；2）这个等式是不论什么比例都成立。基准一定，组合IR越大，意味着新组合夏普比率越大，夏普比率越大组合越优。

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