two2024-08-26 05:51:05
two为什么是根据这4个利率(forward rates)折现出100.65的？100.65是当时债券的发行价格已经是定的，他们现在才对未来rates做预期/analysis
回答（1）
南极必胜客2024-08-31 08:29:33
南极必胜客同学你好，
我看不到前后文。
针对你给出的信息来解释：
1. 债券价格是未来现金流折现
2. 这个债券看起来有4段现金流
3.每一段现金流用期间的discount rate折现到T0
4.加总4个T0就是债券在T0的合理价格（价值）
Forward rate：是每一段的起点到终点的期间interest rate，反应货币的时间价值。
希望上述分解对你的理解能有帮助。
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