rinne2019-03-07 21:39:51
rinne老师好，我想问下白噪声相关性的检验和ar自相关的检验有什么区别 为什么是两种方法 ？ 还有如果得出残差自相关一定能说明y之间相关么？和x没有关系么
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Chris Lan2019-03-08 18:25:09
Chris Lan同学你好，CFA二级中并没有白噪声这个知识点，如果你对这个有兴趣，可以去了解一下FRM。
另外，对于AR模型，如果残差有自相关，说明滞后项Y与今天的Y有关系，因此应该把他加入AR模型用来解释今天的Y。另外要注意AR模型是自回归模型，他是用过去的Y来解释今天的Y，是自己解释自己，而不是另一个自变量来解释自己，因此与X是无关的。
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不是ar模型的话 这个结论还成立么
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同学你好，不是AR模型，这个结论就不成立了。
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