Sissie00002024-08-23 10:03:13
Sissie0000老师，这道题说是属于有关carry trade的题目，但是我在题目里没看到说两个的r在变动呀？carry trade 研究的不是当两国利差发生变动时，我理解为如果r(JPY)和r(AUD)发生变动，我得到的profit会大于还是小于当前的两国利差吗？感觉这道题目的做法跟之前的CIRP中计算arbitrage profit的做法是一样的呀？
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Johnny2024-08-23 10:13:30
Johnny同学你好，carry trade和arbitrage不是一回事，算法不一样的，carry trade的算法更简单，纯粹就是借低利率货币，然后转换成高利率货币进行投资，投资到期后用市场上的即期汇率转换回低利率货币并且还本付息。所以Carry trade不涉及利率变动问题，就是看当前两国中哪个利率低就借哪国货币。
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老师，那您看我截图的这两个题目，第一个题目属于carry trade，第二个题目属于arbitrage，我圈出来的那一部分不是很类似吗？
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同学你好，两者看起来会比较像，但其实原理并不一样，而且操作方式也不一样
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