莫同学回答（2）
南极必胜客2024-08-24 14:15:12
南极必胜客同学你好，
题目场景：银行资产负债表
1. 债务interest rate exposure： 5 years (CDs) at fixed rates.
2. assets收入interest rate exposure：3-month (MRR) +credit spread.
需求: swap contracts, best hedge interest rate exposure.
Contract 2: Receive a fixed rate equal to the YTM of the CDs- 对冲掉债务支付的利息风险
and pay a floating rate equal to the MRR-对冲收到的 MMR， 但是还有收到一个 spread
Contract 3: Receive a fixed rate equal to the YTM of the CDs,-同contract 2
and pay a floating rate of MRR-同上对冲收到MMR，同时 minus a spread-对冲收到 spread。 所有跟interest rate 有关的支出和收入 加入这个swap 以后100% 完全抵消了。
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婷婷2024-09-20 14:26:26
婷婷同学你好，
参考必胜客的说法，
合算的意思是匹配。
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