孙同学2024-08-22 01:18:01
孙同学老师好，这个二叉树是怎么画出来的，比如Date1的上节点，2.1180%, 这个数是怎么来的？这个数和Exhibit2这里的数有联系吗？比如2.1180%是根据exhibit2里的哪个数算出来的呢？用什么数学表达式算出来的呢？那个波动率是20%对计算2.118是如何起作用了呢？我用forward rate1.7677*1.2=2.12得不到2.118呀!
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Danyi2024-09-05 16:41:55
Danyi同学你好，
用forward rate*e^σ来求节点利率的方法，但是实务中利率二叉树通常是计算机软件生成的，还会经过一定的校准，所以图片中给的这个二叉树，和计算出来的会略有不同，因此考试中二叉树都是会直接给出来的，不用过于担心，掌握构建思路即可。
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