宇同学2024-08-18 19:20:40
宇同学Q4中，从哪个地方可以看出来是做空其中一个，然后买入另外两个进行套利，这里没有弄明白，为什么不能是portfolio X *0.15 = portfolio Z * 0.1,所有两者相等，只有portfolio Y 不管怎么配置，都不会出现portfolio Y ＝ portfolio X或者portfolio Z，所以只能用portfolio Y进行套利
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爱吃草莓的葡萄2024-08-20 11:06:54
爱吃草莓的葡萄同学你好。你的思路是错的。既然给到你三个资产，那么三个资产在套利中都是需要使用的。对于资产，我们关注的是它的风险与收益，如果某个资产的风险与其他资产组合的风险一样，但是收益却不一样，那么就可以在这两个资产组合之间进行套利。
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