苏同学回答（1）
Evian, CFA2024-08-22 11:51:35
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
是的
题目说He is worried the index will decline，所以如果担心下跌，期权就是为了买一个预计发生的情况会赚钱的东西，那要么是long put，要么就short call，题中没有long put，所以就选short call
对于题目要求的delta neutral，在波动较小（small move）的时候可以达到较好的对冲效果。
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