孙同学2024-08-17 12:56:09
孙同学老师好， SRp的平方=SRb的平方+IR的平方，这个等式 只在 组合是 最优（sharpe ratio最大）组合 时才成立吗？我向原组合里，加入任意比例的benchmark, 这个组合没有达到最大sharpe ratio时，这个等式还成不成立？
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爱吃草莓的葡萄2024-08-19 13:21:35
爱吃草莓的葡萄同学你好。是的，在最优组合下，组合的夏普比率最大，如果不是最优需要进行调整直到最优。
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这个等式，只在最优组合时才成立？
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同学你好。这个等式是一个近似的关系，中间做了很多假设与近似处理。抛开这个问题不谈，这个等式在在非最优下也成立。如果不是最优组合的话，组合夏普比率不是最大的，也就意味着还可以调整使组合夏普比率变大，那么就可以通过右边的信息比率（主动投资）进行调整达到最优。
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