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Joe2024-08-14 22:38:28

PPT中Carhart模型与冲刺笔记P166的不一样，冲刺笔记的Erp应该就是Rp-Rf，但是等式右边，PPT的是alpha，而冲刺笔记的是Rf

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2024-08-16 10:48:28

同学你好。讲义中是四因子回归模型，冲刺笔记中是四因子模型等式，就是回归模型与回归方程的意思，通过回归分析得到回归系数，即可得到回归方程。另外冲刺笔记中也不是风险溢价的意思，而是ER(p)，组合的预期收益率。

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