赵同学2024-08-14 14:06:03
赵同学第四问B，那什么才是折现率？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-08-15 12:10:08
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如果对swaption进行定价，起始点应该是3时间点，也就是swaption到期的时间点
从3时间点开始的一系列远期合约，是定价的折现率
这个计算相当于将3时间点作为0时刻，然后对swap合约进行定价swap rate，已知市场上一系列spot rate浮动利率求固定利率，现在是站在3时间点用一系列从3时间点开始的远期利求swaption的固定利率
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