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刷同学2024-08-13 22:46:27

Q5，这个时间节点我有点迷糊了，t时刻应该是结算前2个月，T时刻是结算日。签订反向条约的时候，其实依然是个forward price，只不过变成了t时刻看到的T时刻的forward price，不是t时刻的spot price，上述逻辑对了吗？

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回答（1）

Johnny2024-08-14 09:41:57

同学你好，你的理解是正确的，其实mark to market value本质就是两个远期汇率相减后再乘以本金并折现，具体的计算步骤可以参考下图

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