穆同学2019-03-06 14:49:45
穆同学老师，这里计算的pv和coupon都是要加权平均。 比如4时刻，是这样算吗？
回答（1）
Sherry Xie2019-03-06 16:35:52
Sherry Xie见下一条回复。
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哪里回复了？
老师，4时刻，有5个pv，4个coupon？为啥？
还有，vnd计算，什么时候直接用rf折，什么时候二叉树算？
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是不是，题里说no int rate volatility 就是用rf
说volatile int rate用二叉树
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之所以是5个PV和4个coupon是因为backwadation的计算方法， 最后一张图里从date4折现到date 3，计算方法是 【（100.466*0.5+100.4718*0.5）+6.7197】/(1+6.2197%), 用这种方法需要5个PV和4个coupon
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‘no int rate volatility 就是用rf，说volatile int rate用二叉树’，是的，没有波动就用rf,有波动就用二叉树里面给的利率进行折现即可。
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