升同学2024-08-12 23:03:03
升同学老师 第二题 套利步骤应该是：在市场上借入一个put option 并立即行权，得到102元，再从市场上花92元买回 put option，净赚10元 对吗？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-08-15 11:40:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
应该在市场上long put，支付期权费92，低买
然后通过合成的方式合成一个short put，可以获得的合成收益是102元，高卖
综合收益为102-92=10
模型计算出来的价格是102=(750 – 648)，这个高，应该高卖
市场价格是the put has exceeded this calculation, currently standing at EUR92. 这个92低于102理论价格，应该低卖
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