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龚同学2024-08-12 22:26:14

老师您好，OAS不是剔除了含权债券权益价格后的spread么？那么为什么当volatility变动的时候与call 反向而与put同向？

回答（1）

Wolf2024-08-22 10:11:12

同学你好，

具体解释如下图所示，volatility上升call option和put option的价值都上升，所以OAS for callable bond下降，OAS for putable bond 上升 

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