ElvinSun2024-08-12 16:10:28
ElvinSun一般历史模拟法和蒙特卡洛模拟中分别会用到哪些技术。麻烦系统解答一下。谢谢。
回答（1）
最佳
爱吃草莓的葡萄2024-08-13 13:33:18
爱吃草莓的葡萄同学你好。历史模拟法主要基于历史数据来估计未来一段时间内的潜在损失，在具体操作上，历史模拟法通常涉及以下技术：
1. 收集和分析历史市场数据，如资产价格、收益率等。
2. 通过历史数据来构建可能的未来市场情景。
3. 计算投资组合在这些市场情景下的损益。
4. 根据损益分布来估计风险价值（VaR）。
蒙特卡洛模拟法则通过随机抽样模拟资产价格的未来走势来估计风险，蒙特卡洛模拟法的核心技术包括：
1. 建立金融资产价格的数学模型，通常涉及随机微分方程。
2. 利用随机数生成器产生大量的资产价格路径。
3. 对这些路径进行统计分析，以估计VaR和其他风险度量。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片