lee2024-08-10 22:58:54
lee老师好，这个题说因为可以在任何时间call回，所以callable价值不会超过100。那要是不到100呢？如果要利用表1计算callable价值，是不是得自己根据spot rate， forward rate和波动率构建一个利率二叉树来算啊？那题目也没有给波动率啊 考试的时候即使给了波动率也没有时间构建二叉树我觉得。所以请教一下老师，这个题直接假设callable等于100，合理吗？
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Danyi2024-08-21 17:52:02
Danyi同学你好，
这里直接根据给的spot rates就可以计算债券价格了，不需要通过二叉树或者自己构建二叉树，考试不会让你自己构建二叉树的。
spot rates都是小于债券coupon rate的，所以必然算出来超过100，因此取不到，只能取到100.
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