长同学2024-08-10 13:35:40
长同学老师，想问下这个题，前面题干里给出的fra为0.7，那这里又算了一个fra，这两个fra有啥区别呢
回答（2）
Bingo2024-08-13 17:46:09
Bingo同学你好，
这题问的是FRA估值，我们学过一种方法是“重新定价法/反向对冲法”，就是重新签订一份FRA，方向头寸相反，看看之前原来合约的价值是多少，因为原有合约和新合约在T时刻都发生现金流，方向相反，轧差之后折现当前时间点，就是原有合约的价值。
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这个回答跟我提的问题有什么关系吗。。。
Evian, CFA2024-08-21 18:52:50
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
有关系
原来FRA是0时刻签的，约定的6-9时间段的借款利率，T时刻发生对应现金流
新的FRA是3时刻签的，约定的6-9时间段的借款利率，T时刻发生对应现金流，这个就是签订的反向合约
原来FRA价值=(新的FRA-原来FRA)xNP/(1+Rf)^0.25
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