刷同学2024-08-08 21:54:24
刷同学关于put option的delta=Nd₁-1，这个公式，解析中老师也是这么讲的，但实际计算，它不是个负数吗？从结果来看，应该是1-Nd₁啊，我哪里理解的有问题
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Evian, CFA2024-08-15 10:12:43
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
put option的delta=-N(-d1)
其中N(-d1)=1-N(d1)
put option的delta=-N(-d1)=N(d1)-1，这个结果是小于1的数值，可以理解为，股票价格如果是上升，期权的价格是下降的，反向关系
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