192****44722024-08-08 21:11:23
192****4472这里怎么判断出表格是在t时点6个月的时点而不是0时点？
回答（1）
Johnny2024-08-09 09:15:07
Johnny同学你好，文中说了6个月前卖出了一个9个月期的EUR forward，现在这个forward还有3个月到期，这意味着目前距离远期合约的签订过去了6个月
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
是不是这样的，mark the position的表述里的position指代前面描述的东西，而前面描述的是现在是6个月时间点，因此要做这个时间的盯市交易，就需要这个时间点的spot rate，因此这个表格给的是6个月时间点的数据？
- 追答
-
同学你好，mark the position中所说的那个position就是6个月前签订的short EUR forward，也就是原合约。那既然现在需要mark the position to market，就是要根据当前exhibit 2中的foward point来得出一个反向合约。Exhibit 2的数据是基于当前的，不是6个月以前的数据。
Mark to market value的具体步骤可以参考下方
- 追问
-
谢谢Johnny老师耐心解答！我想我的疑问是这里没有明确说这个表是基于什么时间点的，如何知道它是当前时间点的。是否是因为题目描述的是6个月时点，他需要的是当前的信息，所以表就默认是当前的。然后如果给的表不是当前的，一般会有具体说明和提示（这个表给的是6个月前的spot rate），类似这样的分析思路？
- 追答
-
同学你好，这里的表只能是当前的数据，可以有助于作题，不然是6个月前的数据就完全没有用了，做题用不到
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片