two2024-08-07 23:00:35
two你好，解释为什么short整个duration下降，long duration上升？
回答（1）
Wolf2024-08-26 10:00:59
Wolf同学你好，
因为long bond相当于在原有portfolio 的基础上又买入了一个新的债券，所以会增加整个portfolio duration。short bond是在原有的portfolio 卖出债券，所以会减少整个portfolio duration
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