ether2024-08-06 17:33:54
ethergamma neutral 是怎么回事啊
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Emma2024-08-07 13:23:55
Emmagamma neutral 是说，当底层资产的价格上下波动时，组合的delta是保持不变的。
祝顺利通过考试，加油~
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这题三个选项能讲下吗
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晚上好，同学，这题问哪个不对，A说，为了完全应对价格的微小变动，可以用delta hedge+gamma 。因为option的delta 也是不断变动的，因此为了保持delta 不变，要加入gamma 来调整delta ,这个是对的，B不对， B 说的是为了达到一个gamma neutral 的组合，应该先保持组合是delta neutral 的。gamma 中性只能说明是delta 不随underlying的价格变动而变动，维持delta 是一个固定的值，但并不一定是delta =o (delta neutral ),实际上可以使得delta 是一个正值或者负值都有可能。即总结来讲，delta neutral 并不是gamma neutral 的前提条件；C说通过买卖options 来调整 gamma至一个可以接受的水平，这是正确的，例如call option 具有正的gamma值，买入call option 可以增加组合的gamma。C也是对的。
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