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meimei2019-03-04 21:08:30

r的对数正态分布影响除了减小了risk exposure, 同时也减小value if no default（VND） 吧。所以为什么r的volitility 增大一定会让fair value 增高呢？

回答（1）

Sherry Xie2019-03-05 19:47:05

同学你好，VDN是假设不变的，volatility变化，不管变大还是变小只会减小CVA，故而FV是上升的。

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