雷同学2024-08-05 01:49:26
雷同学interest rate call option 市场利率高于合同约定利率行权的逻辑有点还是不太清楚，请老师解释一下 如果put 的也能解释一下就更好了
回答（2）
Bingo2024-08-13 17:24:12
Bingo同学你好，
interest rate call option 市场利率高于合同约定利率行权的逻辑
例如
时间轴
0-3合约期
3-4执行期
期初0，选择X=5%借款利率，当3时刻到了，可以选择行权用5%去借钱
到了3，市场利率如果高于5%，假设是6%，所以行权以更低的5%去借钱；如果市场利率低于5%这个行权价格X，那么直接不行权，直接去市场上借钱就好
interest rate put option
例如
时间轴
0-3合约期
3-4执行期
期初0，选择X=5%投资利率，当3时刻到了，可以选择行权用5%去投资
到了3，市场利率如果低于5%，假设是4%，行权，以更高的X=5%去投资；如果市场利率高于5%，不行权，直接在市场上投资获得高于5%的投资收益率
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Evian, CFA2024-08-13 17:26:38
Evian, CFA备考加油
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