天堂之歌

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宇同学2024-07-29 12:14:54

Q5 statement3中, 不管利率波动性假设是高还是低,计算出来的结果和用spot rate计算出来的结果都是一样?

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回答(1)

Danyi2024-08-05 16:53:27

同学你好,
是的,因为如果两种计算方法结果不一致,那么将会产生套利机会,此时市场参与者就会利用这个机会进行套利,那么价格会迅速持平,也就是最终会使得价格一样的。所以最终的公允价格两种方法得出的必然相同。

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