Lu2024-07-29 09:26:24
Lu怎么判断vput的下降幅度小于vcall的上升幅度？
回答（2）
ElvinSun2024-08-02 10:31:08
ElvinSun我觉得是因为利率下降，callablebond更有可能行权，所以V_call几乎是实值了；而putablebond行权可能性很小，还是虚值。所以幅度上的话call大于put。但是我觉得这题想表达的应该是，利率下降，V_pure的变动都一样，但是一个是+V_put，增大了价格变动幅度，一个是-V_call，削弱了价格变动幅度。所以callablebond的价格涨幅最小。
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个人理解，欢迎讨论。
婷婷2024-08-17 09:53:36
婷婷同学你好，
孙同学的理解是对的，
可以参考。
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